27 maja bieżącego roku odbyło się zebranie Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego, podczas którego zatwierdzono i sfinalizowano zestaw zasad skutecznego zarządzania i nadzoru ryzyka finansowego związanego z klimatem. Poczyniono również postępy w pracach nad specyfikacją ostrożnego traktowania kryptowalut i wydaniem drugiego dokumentu konsultacyjnego. Uzgodniony został też sposób na odzwierciedlenie zmian w Europejskiej Unii Bankowej (EBU) w zakresie metodologii oceny globalnych banków o znaczeniu systemowym (G-SIB). Ponadto, Komitet kontynuuje ocenę zagrożeń i słabych punktów globalnego systemu bankowego, w tym tych wynikających z konfliktu w Ukrainie.
Komitet zgodził się na sfinalizowanie zestawu zasad skutecznego zarządzania i nadzoru ryzyka finansowego związanego z klimatem. Wynika to z przeprowadzonej w zeszłym roku przez Komitet konsultacji w tej sprawie. Zasady, które zostaną opublikowane w nadchodzących tygodniach, mają na celu promowanie poprawy zarządzania ryzykiem i praktyk nadzorczych w celu ograniczenia rzeczonego ryzyka. Zostały one stworzone w taki sposób, aby można je było dostosować proporcjonalnie do różnorodnych systemów bankowych.
Publikacja wspomnianych zasad stanowi część szerszej oceny przez Komitet potencjalnych środków – obejmujących ujawnianie informacji, środki nadzorcze i regulacyjne – w celu przeciwdziałania ryzykom finansowym związanym z klimatem dla globalnego systemu bankowego. W stosownym czasie Komitet przedstawi aktualne informacje dotyczące postępów swojej pracy, w dalszym ciągu współpracować też będzie z innymi globalnymi forami w zakresie inicjatyw związanych z ryzykiem finansowym związanym z klimatem.
Kryptoaktywa
Komitet poczynił postępy w pracach nad wydaniem drugiego dokumentu konsultacyjnego w sprawie ostrożnościowego traktowania ekspozycji banków na kryptoaktywa, po wstępnych konsultacjach przeprowadzonych w ubiegłym roku. Ostatnie wydarzenia dodatkowo uwypukliły znaczenie posiadania globalnych minimalnych ram ostrożnościowych w celu ograniczenia ryzyka związanego z kryptoaktywami. Opierając się na informacjach zwrotnych otrzymanych od zewnętrznych interesariuszy, Komitet planuje opublikować kolejny dokument konsultacyjny w ciągu najbliższego miesiąca, tak aby sfinalizować podejście ostrożnościowe pod koniec bieżącego roku.
Metodologia oceny G-SIB
Komitet zakończył swój ukierunkowany przegląd dotyczący ekspozycji transgranicznych w ramach EBU w zakresie metodologii dla G-SIBs. Komitet dostrzega postęp, jaki dokonał się w rozwoju EBU i godził się na uwzględnienie tego postępu w ramach G-SIB za pomocą istniejącej metodologii, która pozwala na wprowadzanie korekt zgodnie z oceną organów nadzoru.
Zgodnie z porozumieniem, równoległy zestaw punktacji G-SIB będzie obliczany dla G-SIB z siedzibą w EBU i wykorzystywany do dostosowania ich przydziałów “kubełkowych”. Równoległa punktacja uwzględnia 66% redukcji punktacji, która wynikałaby z traktowania ekspozycji wewnątrzunijnych jako ekspozycji krajowych zgodnie z metodologią punktacji G-SIB. Porozumienie Komitetu nie będzie miało wpływu na klasyfikację żadnego banku jako G-SIB ani na punktację czy przydziały kubełkowe banków spoza EBU.
W odpowiednim czasie władze UE opublikują bardziej szczegółowy opis metodologii i wymogów dla odpowiednich banków z siedzibą w EBU w zakresie publikowania międzyjurysdykcyjnych wskaźników niezbędnych do obliczenia równoległego zestawu punktacji.
Zagrożenia i słabe punkty globalnego systemu bankowego
Po wybuchu konfliktu w Ukrainie, Komitet odbył szereg posiedzeń w celu omówienia zagrożeń i słabości globalnego systemu bankowego. Bezpośrednie ekspozycje finansowe banków na Rosję, Ukrainę i Białoruś są stosunkowo ograniczone i możliwe do zarządzania. Ponadto banki koncentrują się na swojej odporności operacyjnej przy przetwarzaniu sankcji i radzeniu sobie ze wzrostem cyberzagrożeń. Istnieje jednak kilka potencjalnych kanałów, którymi system bankowy może zostać dotknięty w konsekwencji trwającego konfliktu.
Obejmują one pośrednie skutki drugiej i trzeciej rundy wynikające z konfliktu, takie jak rozwój sytuacji na rynkach towarowych oraz ekspozycje wobec instytucji finansowych i niefinansowych dotkniętych konfliktem. Uważnego monitorowania wymagają również zagrożenia wynikające z pogarszających się perspektyw makroekonomicznych, rosnącej inflacji i stóp procentowych na wielu rynkach oraz szeroko zakrojonych przeszacowań aktywów. W tym kontekście Komitet zwrócił uwagę, jak ważne jest, aby banki i organy nadzoru nadal ściśle monitorowały, oceniały i łagodziły te rodzaje ryzyka i słabe punkty.
Źródło: BIS; https://www.riskcompliance.biz/news/basel-committee-meets-on-climate-related-financial-risks-cryptoassets-and-g-sibs/
